上证50股指期货是2015年才上市 。你怎么从06年开始做的回测呢？
另外 。题主提到“股指贴水问题还没有解决” 。但是 。期指的贴水是非常重要的 。这是一个无法回避的问题 。
实际上 。alpha策略在2014年之前 。流行的很广泛 。基本的做法都是买入一揽子股票 。然后做空股指期货 。获取其中的alpha 。
但是 。在2014年底 。大盘蓝筹突然飙涨 。行情出现明显的结构性分化 。当时很多做alpha的被伤的很重 。因为期指空单这一头出现大额亏损 。
虽然对于股民来说 。2014年底是牛市开启 。但是对于做alpha策略的人来说 。那是一次“股灾” 。
从2015年之后 。期指就长期维持高贴水 。这给alpha策略带来极大的困难 。单单贴水就需要每年损失5%-10% 。想做出来alpha就变得很难了 。对选股提出极高的要求 。
其他观点：
50的交易样本数太少 。从统计学角度来讲 。难以证明策略具有稳定性 。中证500的样本数比较合适 。
其他观点：
【一个针对上证50的alpha对冲策略,年化收益20.79%,最大回撤-8.3%,会有基金团队感兴趣吗？】今年我定投中证100 3个月 。收益百分之25 。我感觉一年的成绩算不得什么 。你要是40年都能保持 。那你可能就是下一个巴菲特了 。你说有没有人找你来做

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